Jak podaje Narodowy Bank Polski średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku fx swap wynosiły wiosną 2013 r. 4 581 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 15%. Z tej kwoty 3 088 mln przypadało na operacje, w których jedną z walut był złoty. Jak szacuje NBP, z powodu utrzymującego się w pierwszej połowie 2013 r. dużego popytu na złotego, spadek obrotów na rynku fx swap mógł być spowodowany m.in. tym, że inwestorzy zagraniczni preferowali kupowanie polskiej waluty w transakcjach kasowych.
Spadek płynności na tym rynku mógł być także spowodowany zmianą strategii banków odnośnie zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. Banki zawierały po prostu długoterminowe transakcje na parach EUR/PLN oraz CHF/PLN w ramach transakcji typu CIRS basis. W największym uproszczeniu, jest to rodzaj transakcji polegający na zamianie płatności odsetkowych w jednej walucie na odsetki liczone od innej (np. zamiana EURIBOR 3M na WIBOR 3M).