Sanktuarium Maryjne jest najcenniejszym zabytkiem Skępego. Ten sakralny zespół stanowi kościół, do niego z jednej strony przylega klasztor, z drugiej dziedziniec odpustowy, kaplica św. Anny i fasada z trzema wieżami. Najpierw w 1495 roku zbudowano tu drewniana kaplicę, a około 15 lat później wzniesiono kościół parafialny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kilkanaście lat później dobudowano kaplicę pod wezwaniem świętej Anny. Razem z budową kościoła w pierwszych latach XVI wieku wzniesiono także budynek klasztorny.
Kościół składa się z dwóch kondygnacji i z predelli, ujętych dwiema parami kolumn w dolnej części, wspierających się na pilastrach. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się późnogotycka rzeźba Najświętszej Marii Panny zwanej Matką Boską Skępską. W kaplicy mieści się barokowy ołtarz z krucyfiksem i ludową rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej, w klasztorze natomiast znajdziemy liczne marmurowe nagrobki oraz inskrypcje. Napisy te umieszczono na naczyniach liturgicznych z XVI-XVIII wieku. Dziedziniec odpustowy otoczono krużgankami, na których znajdują się 32 obrazy ze scenami z życia i męki Chrystusa.
A co warto zobaczyć poza sanktuarium? Olbrzymi Dąb Napoleona, rosnący przy murze klasztornym, który stanowi pomnik przyrody. Jego obwód wynosi około 5 metrów. Według miejscowej legendy miał pod nim nocować Napoleon Bonaparte w czasie wędrówki na Rosję w 1812 roku.